ცოტნე კუტალია

აკადემიური დოქტორი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი

დაასკანერე

Utility Maximization Problem Under Binomial Model UncertaintyKutalia T., Tevzadze R. სტატიაReports of Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institut of Applied Mathematics, Volume 35 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Portfolio Selection in Mean-Minimum Return LevelExpected Bounded First Time Passage Framework.Kutalia T.სტატიაJournal of Mathematical Finance1.21 https://doi.org/10.4236/jmf.2019.93012ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Utility Maximization Problem with Uncertainty of Success ProbabilityKutalia T., Tevzadze R. სტატიაApplications of Stochastic Processes and Mathematical Statistics to Financial Economics and Social Sciences V 2020 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Bilateral Tariffs and Exchange Rate Under International CompetitionKutalia T., Tevzadze R. სტატიაApplications of Stochastic Processes and Mathematical Statistics to Financial Economics and Social Sciences IV 2019 ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა
Portfolio Optimization with Coherent Risk MeasuresKutalia T., Lazrieva N.სტატიაApplications of Stochastic Processes and Mathematical Statistics to Financial Economics and Social Sciences III, 2018. ინგლისურისახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სხდომებითბილისი, საქართველო2021 ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი ზეპირი

ნაშრომში განხილულია სარგებლიანობის ფუნქციის რობასტული ოპტიმიზაციის ამოცანა ბინომური მოდელის არამკაფიო პარამეტრებით.

თბილისის სამეცნიერო და ინოვაციების ფესტივალი, 2020თბილისი, საქართველო202024-25 ოქტომბერიქართულ ამერიკული უნივერსიტეტიUtility Maximization Problem with Uncertainty of Success Probabilityზეპირი

განხილულია სარგებლიანობის ფუნქციის მაქსიმიზაციის ამოცანა როცა წარმატების ალბათობა ბინომურ მოდელში უცნობია.

https://www.gau.edu.ge/storage/app/media/uploaded-files/Conference%20Materials%202020.pdf
ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სხდომებითბილისი, საქართველო201911 თებერვალი-15 მაისი Portfolio Selection in Mean-Minimum Return Level-Expected Bounded First Time Passage Framework.ზეპირი

ნაშრომში განხილულია პორტფელის ოპტიმიზაცია სამ განზომილებაზე. განზომილებებად აღებულია საშუალო ამონაგები, ამონაგების მინიმალური დონე და პირველი მიღწევის მომენტი.

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=93121
თბილისის სამეცნიერო და ინოვაციების ფესტივალი, 2019თბილისი, საქართველო20198-16 სექტემბერიქართულ ამერიკული უნივერსიტეტიBilateral Tariffs and Exchange Rate Under International Competitionზეპირი

მოხსენება ეხება ვალუტის გაცვლითი კურსისთვის ნეშის წონასწორობის წერტილის დადგენას კონკურენტული თამაშის პირობებში.

https://www.gau.edu.ge/storage/app/media/GAU%20Research%20Books%20and%20Documents/BRC-Conference%20Materials%202019.pdf
თბილისის სამეცნიერო და ინოვაციების ფესტივალი, 2018თბილისი, საქართველო201820-25 აგვისტოქართულ ამერიკული უნივერსიტეტიPortfolio Optimization with Coherent Risk Measuresზეპირი

მოხსენება ეხება ორ აქტივიანი პორტფელის ოპტიმიზაციას შეთანხმებული რისკის საზომებით. განხილულია კოპულა ფუნქციებით პორტფელის ამონაგების ოპტიმიზაციის ამოცანა რისკის ქვეშ მყოფი ღირებულების მიხედვით.

https://www.gau.edu.ge/storage/app/media/GAU%20Research%20Books%20and%20Documents/Conference%20Materials%202018.pdf

დისერტაციის რეცენზირება

სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა

სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა


უცხოურ ენებზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება

ქართულ ენაზე მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტირება

რეფერირებული ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის მთავარი რედაქტორობა

სამეცნიერო პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის რეცენზენტობა

რეფერირებული სამეცნიერო ან პროფესიული ჟურნალის/ კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრობა

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პროექტში/გრანტში მონაწილეობა

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით მხარდაჭერილ პროექტში/ გრანტში მონაწილეობა

პატენტის ავტორობა

უფლება ქართულ ან უცხოურ სასაქონლო ნიშანზე, სასარგებლო მოდელზე


-

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ან სოფლის მეურნეობის აკადემიის წევრობა

საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა

კონფერენციის საორგანიზაციო/ საპროგრამო კომიტეტის წევრობა

ჯილდო ეროვნული/ დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.

საპატიო წოდება

მონოგრაფია

სახელმძღვანელო

სტატია მაღალ რეიტინგულ და ადგილობრივ ჟურნალებში


Portfolio Selection in Mean-Minimum Return Level-Expected Bounded First Time Passage Framework. Journal of Mathematical Finance 2019, pp.228-238სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა

This paper explores the selection of optimal portfolio by replacing the standard Mean-Variance model by Mean-Minimum Return Level (MRL) framework and adding one important dimension—expectation of bounded First Passage Time (FPT) towards the MRL. To measure how much a given portfolio is exposed to risk, the new model can capture both, the amount of the largest possible loss at a certain confidence level and time to such an event occurring. The novelty of this paper is the introduction of bounded first passage time towards MRL and taking its expectation into consideration as an additional factor in portfolio selection decision making. Assuming that the asset price dynamics follow multi-dimensional Geometric Brownian Motion with drift, we obtain a portfolio wealth process for multiple assets and we evaluate the lowest possible value to which it can drop by a high confidence level. Then we extend our examination of the optimal portfolio selection by ultimately obtaining the efficient surface of risky portfolios. As a result, the paper shows that the third dimension can make a significant difference while choosing the asset weights compared to classical models ignoring the portfolio return paths as long as they achieve a desired combination of risk and return.

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=93121

პუბლიკაცია სამეცნიერო კონფერენციის მასალებში, რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science-ში და Scopus-ში